A Rolling Nuts módszer rövidtávú extrém tesztje
DOI:
https://doi.org/10.17836/EC.2020.1.062Kulcsszavak:
befektetési stratégiák, öngondoskodás, portfolió menedzsment, Rolling Nuts, rövidtávAbsztrakt
A tanulmány célja választ keresni az aktív és passzív befektetési stratégiák között megbúvó különbségekre, mely kutatás során kiemelt figyelem övezi a diverzifikációt, a fókuszálást és a kereskedési metódust. A portfolió elemek szétosztása egy kockázatkizáró eszköz, míg a paletta dominanciája felel a nyereségért, mindez azonban mit sem ér, ha nem megfelelő stratégiát választunk hozzá. A tanulmány a természet entrópiáján alapuló Rolling Nuts módszer segítségével keresi a választ arra, hogy milyen rövid idő és ezen belül is milyen kereskedési metódusok vezethetnek eredményre, ha a tőkepiacot az egyéni öngondoskodás-ban passzív forrásként fogjuk fel. A tanulmány bemutatja az extrém rövid kereskedés hatását (3 hónap, ezen belül is a keddenként 4 órás intervallum) és bizonyítja, hogy még ilyen feltételek mellett is termelhető pozitív nyereség egy befektető számára. Konklúzióul arra a megállapításra jutunk, hogy a tőkepiacok még akár egy egyszerűen értelmezhető és könnyen adaptálható automatikus mechanizmus által is aktív hozamtermelővé tehetők, legy-en szó akár egyéni, akár intézményi szinten vett öngondoskodásról.
JEL-kódok: G11, O16, P41
Hivatkozások
Ashby, W. R. (1964): Introductory remarks at panel discussion. In: Views on General System Theory (szerk: M. D. Mesarovic). Wiley, New York.
Balásy Zs. (2017): Aktív vagy passzív? Quelle: https://alapblog.hu/aktiv-vagy-passziv/, abgeladen am 02.05.2020.
Bertalanffy, L. v. (1957): Allgemeine Systemtheorie. In: Deutsche Universitätszeitung. Nr. 12. pp. 8–12.
Cinkotai N. (2016): Miért kell amerikai részvényeket venni? Quelle: https://www.kbcequitas.hu/befektetesi-blog/miert-kell-amerikai-reszvenyeket-isvenni?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=20161028_amerikai+reszvres, abgeladen am 02.05.2020.
Cziráki G. (2018): Die Universalität von Analgestrategien. E-CONOM 7:1, pp. 75–86. DOI: https://doi.org/10.17836/EC.2018.1.075
Hagstrom, R. G. (2001): The Warren Buffett Portfolio: Mastering the Power of the Focus Investment Strategy, John Wiley and Sons.
Ivahnyenko, A. G. (1973): A heurisztikus önszervezés és alkalmazása a gazdasági fejlődés előrejelzésében. Automatika. Kiev, 1973.
James C. (2020): Modern Portfolio Theory (MPT) Quelle: https://www.investopedia.com/terms/m/modernportfoliotheory.asp, abgeladen 04. 02. 2020
Kuznetsov, Y. A. (2004): Elements of Applied Bifurcation Theory (Third ed.). New York: Springer Verlag. ISBN 9780387219066
March, J.G. – Simon, H.A. (1958): Organizations. Wiley, New York.
Neumann, J. (1947): The Mathematician. The Works of the Mind Vol. I no. 1, pp. 180–196.
Prigogine, I. (1947): Etude Thermodyanmique des Phénoménes irréversebiles. Paris
Reichholf, J. (1988): Leben und Überleben. Mosaik Verlag. ISBN 9783576080355
Rick F. (2012): The Curse of the Yale Model Quelle: https://www.forbes.com/sites/rickferri/2012/04/16/the-curse-of-the-yale-model/#55d336493dae, abgeladen am 16.04.2012
Swensen, David F. (2009): Pioneering Portfolio Management, ISBN 1416544690, Free Press.
Thaler, R. H. – Sunstein, C. R. (2011): Nudge – a pénzügyi válság után – Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról. Manager Könyvkiadó Kft, Budapest. ISBN 9789639912236
Ulicsák B. (2013): Nemzetközi vállalkozás gyakorlata. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest.
Elemzésközpont (2019): Arany befektetés: Mire figyelj befektetési arany vásárlás előtt 2020-ban? Quelle: https://elemzeskozpont.hu/arany-befektetes-mire-figyelj-befektetesi-arany-vasarlaselott, abgeladen am 20.05.2019
##submission.downloads##
Megjelent
Hogyan kell idézni
Folyóirat szám
Rovat
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
E-CONOM – Online tudományos folyóirat